Financiële rekentools

Monte Carlo portefeuille calculator: simuleert 2.000 marktpaden en toont het 10e, 50e en 90e percentiel van je eindsaldo en de kans op verlies.

Vind de mix van twee beleggingen met de laagste volatiliteit (minimale variantie) en vergelijk die met een 50/50-verdeling.

Leid uit de prijs van een calloptie, de koers, de uitoefenprijs, de looptijd en de rente de volatiliteit af die de markt inprijst.

Optie-grieken calculator: bereken met Black-Scholes de Delta, Gamma en Vega van een calloptie en zie hoe koers, tijd en volatiliteit het risico bepalen.

Gebruik deze Black-Scholes calculator om Europese call- en putopties te waarderen op basis van koers, uitoefenprijs, looptijd, rente en volatiliteit.

Put-call-pariteit calculator: leid de prijs van een Europese put af uit de bijbehorende call, controleer optienoteringen en spoor arbitrage op.

Deze obligatie convexiteit calculator geeft convexiteit, koers en aantal perioden uit coupon, rendement en looptijd. Verfijn het renterisico voorbij duration.