Maximale drawdown calculator Nederland
Maximale drawdown calculator: vul een reeks portefeuillewaarden in en zie de grootste daling van piek naar dal, met de piek- en dalwaarde erbij.
Waarvoor het dient
De Maximale drawdown calculator meet de grootste daling van piek naar dal in een reeks portefeuillewaarden. Hij laat zien hoe ver een belegging vanaf haar hoogste punt is gedaald, uitgedrukt als percentage van die piek.
Gegevensbronnen & parameters
Deze rekenmachine gebruikt standaard financiële formules en werkt volledig in je browser. Er zijn geen externe gegevens nodig — je resultaat wordt alleen berekend op basis van de waarden die je hierboven invoert.
We streven er altijd naar om voor elke variabele de meest actuele gegevens te gebruiken, zodat onze resultaten en rapporten zo nauwkeurig mogelijk zijn. Toch zijn fouten mogelijk: vertrouw niet alleen op deze tool of het rapport, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen die daarop worden gebaseerd.
De formule
Maximale drawdown % = (piek − dal) ÷ piek × 100, over het diepste piek-dalpaar in de reeks
Hoe het werkt
Het hulpmiddel loopt je waarden op volgorde door en houdt het hoogste bereikte niveau bij. Op elk punt meet het de daling ten opzichte van de hoogste tot dan toe geziene waarde en bewaart de diepste. Het resultaat is de zwaarste val die een belegger zou hebben doorstaan.
Waar je het gebruikt
- Het slechtste historische verlies van een fonds of portefeuille inschatten
- Het neerwaartse risico van twee beleggingsstrategieën vergelijken
- Realistische verwachtingen stellen over hoe diep een daling kan gaan
Rekenvoorbeeld
Een portefeuille stijgt tot een piek van … en daalt later naar …. Die zwaarste daling van piek naar dal is een maximale drawdown van ….
Wat de maximale drawdown calculator doet
Hij meet de grootste daling van piek naar dal in een reeks portefeuillewaarden. Simpel gezegd: hoe ver zakte de belegging vanaf een hoogtepunt voordat ze weer begon te herstellen? Die grootste daling, als percentage van de piek, is de maximale drawdown.
Het is een van de meest begrijpelijke risicomaten, omdat het iets beschrijft wat elke belegger voelt. Een getal in een spreadsheet kan abstract zijn, een daling van 40% van je spaargeld niet. De calculator vat de reeks samen in het diepste verlies dat je had moeten doorstaan.
Hoe de maximale drawdown wordt berekend
De calculator loopt je waarden op volgorde door en onthoudt de hoogste waarde tot dan toe, de lopende piek. Bij elke nieuwe waarde meet hij hoeveel die onder de piek ligt; dat verschil gedeeld door de piek, maal 100, is de drawdown op dat moment.
De maximale drawdown is de grootste daarvan. De volgorde telt: een dal wordt alleen vergeleken met de piek die ervóór lag, nooit met een hogere waarde die later komt. De grootste daling hoeft dus niet vanaf de hoogste piek van de hele reeks te beginnen. Daarom laat de tool de piek vóór de grootste daling en het dal op de bodem zien, zodat je precies weet welk paar punten de uitkomst bepaalt.
Waarom drawdown belangrijk is
Twee portefeuilles kunnen met dezelfde eindwaarde en hetzelfde gemiddelde rendement eindigen en toch heel anders aanvoelen: de ene stijgt rustig, de andere schiet omhoog, stort in en herstelt. De maximale drawdown laat dat verschil zien; hij meet hoe zwaar de weg was, niet alleen waar je uitkwam.
Diepe dalingen stellen je discipline op de proef. Hoe groter de daling, hoe sterker de neiging om op het slechtste moment te verkopen en het verlies vast te zetten. Een strategie die op papier uitstekend is, heeft weinig waarde als de dalingen zo zwaar zijn dat niemand ze volhoudt. Weten hoe diep het kan gaan, helpt tegen paniek.
Het herstelprobleem
Verliezen en de winst die nodig is om ze goed te maken, zijn niet gelijk. Na een daling van 20% heb je 25% stijging nodig om weer op je startpunt te komen, na 33% een stijging van 50% en na 50% een stijging van 100%.
Die scheefheid wordt snel groter naarmate dalingen dieper worden, en daarom is grote verliezen vermijden belangrijker dan grote winsten najagen: een portefeuille die nooit ver zakt, heeft na een tegenslag een veel kortere weg terug.
Zo gebruik je de calculator
- Vul een reeks portefeuillewaarden in, in de volgorde waarin ze zich voordeden.
- De calculator houdt de lopende piek bij en zoekt de grootste daling van een piek naar een later dal.
- Je ziet de maximale drawdown als percentage, met de piek- en dalwaarde.
Je kunt saldi van je rekening gebruiken, fondswaarden aan het eind van elk jaar of elke andere reeks waarden van een belegging op volgorde. De waarden hoeven niet gelijkmatig over de tijd verdeeld te zijn; alleen de volgorde telt.
De uitkomst lezen
- De periode. Een drawdown in een rustige markt onderschat het risico, een drawdown die een crash bevat kan de normale ervaring overdrijven. Hoe langer en gevarieerder de periode, hoe meer het cijfer zegt.
- Het rendement. Bekijk de drawdown altijd samen met het rendement over dezelfde periode; risico heeft alleen betekenis tegenover de beloning.
- Vergelijkbaarheid. Drawdown werkt het best als je vergelijkbare dingen vergelijkt: twee fondsen over dezelfde periode of twee strategieën onder dezelfde omstandigheden.
Van cijfer naar beslissing
Weten hoe ver een strategie vroeger is gedaald, laat je rustig en vooraf beslissen of je zo’n daling nog eens zou aankunnen. Is het antwoord nee, pas dan je verdeling aan vóór de volgende daling en niet midden in een daling. Zo stem je je beleggingen af op het verlies dat je echt kunt verdragen, en houd je eerder koers als de beweeglijkheid terugkomt.
Dit artikel is algemene informatie en vormt geen financieel advies.
Over deze maximale drawdown calculator
Gebruik deze maximale drawdown calculator voor een directe schatting op basis van de gegevens die je invoert. Pas de velden aan je situatie aan of bekijk al onze rekenmachines om je volgende stap te plannen.
Frequently asked questions
Wat is maximale drawdown?
Hoe werkt de maximale drawdown calculator?
Waarom is drawdown nuttiger dan volatiliteit?
Is een kleinere drawdown altijd beter?
Blijven mijn gegevens privé?
Over de auteur
