Risico op ruïne calculator Nederland

Wat de risico op ruïne calculator doet

Hij beantwoordt een vraag die elke trader zich vroeg of laat stelt: als ik zo blijf traden, hoe groot is de kans dat ik alles kwijtraak? Hij gebruikt twee gegevens die je toch al bijhoudt, hoe vaak je wint en hoeveel je per trade inzet, en zet ze om in één getal: de kans dat een reeks verliezen je account uiteindelijk leegmaakt.

De meeste traders kijken naar de winnende trades en de groeicurve. Risico op ruïne kijkt naar de andere kant: de kans dat gewone schommelingen, zonder één grote ramp, een account naar nul slijten.

Hoe risico op ruïne ontstaat

Twee dingen bepalen het. Het eerste is je voordeel: de voorsprong waardoor winnende trades op lange termijn iets vaker of iets groter zijn dan verliezende. Het tweede is je inzet: het deel van je account dat je elke keer op het spel zet.

Je voordeel bepaalt of je account over veel trades stijgt of daalt. Een positief voordeel helpt, maar maakt ruïne niet onmogelijk. Ook een winstgevende strategie kan een verliesreeks krijgen die lang genoeg is om een account leeg te maken dat per trade te veel riskeert. Je inzet bepaalt hoeveel verliezen op rij je overleeft.

De calculator combineert de twee. Hij zet je winstkans om in een voordeel, berekent hoe lang een verliesreeks moet zijn om een account met een vast risicopercentage leeg te maken, en berekent dan de kans dat zo’n reeks ooit voorkomt. Je ziet de kans op ruïne als percentage, met de overlevingskans als de rest.

De twee invoerwaarden

• Winstkans. Het deel van je trades dat je over een grote steekproef verwacht te winnen. Een hogere winstkans vergroot je voordeel en verlaagt het risico op ruïne. Rond het break-evenpunt hebben kleine veranderingen een groot effect, dus eerlijke, geteste cijfers zijn belangrijker dan optimistische schattingen.
• Risico per trade. Het percentage van je account dat je op één trade wilt verliezen. Dit heb je het meest direct in de hand, en het werkt sterker dan je zou denken. Een kleiner risico verlengt de verliesreeks die je account kan opvangen, waardoor de kans op ruïne veel sneller daalt dan je verwacht.

Pas een waarde aan en je ziet meteen hoe je overlevingskans verschuift. Positiegrootte is de stilste en meest effectieve risicobeheersing die je hebt.

Waarom kleine inzetten accounts redden

Het risico op ruïne daalt scherp als je je risico per trade verkleint, en niet in een rechte lijn. Een kleinere inzet vraagt meer verliezen om op nul te komen, en een lange verliesreeks wordt exponentieel onwaarschijnlijker naarmate hij langer moet zijn. Halveer je het risico per trade, dan kan een merkbare kans op ruïne verwaarloosbaar worden.

Daarom riskeren gedisciplineerde traders vaak maar een klein deel van hun account per idee, dikwijls een of twee procent. Wie overleeft, kan blijven spelen, en alleen wie blijft spelen, laat een positief voordeel zijn werk doen.

Zo gebruik je de calculator

1. Vul je winstkans in, gebaseerd op een realistische reeks eerdere trades en niet op je beste week.
2. Vul het percentage van je account in dat je per trade riskeert.
3. Vul het aantal trades in dat je verwacht te doen; dat geeft de schatting context.

Je ziet je handelsvoordeel, de kans op ruïne en de overlevingskans. Lees ze samen. Een ruime overlevingskans met een dun voordeel betekent dat je sterk leunt op kleine inzetten; een sterk voordeel met een hoge kans op ruïne betekent dat je per trade veel te veel riskeert.

De uitkomst eerlijk lezen

De uitkomst komt uit een model. Het gaat ervan uit dat je winstkans en je verhouding tussen winst en verlies gelijk blijven, dat trades onafhankelijk zijn en dat je hetzelfde percentage blijft riskeren. Echte markten houden zich niet altijd aan die aannames, dus gebruik het getal om scenario’s te vergelijken.

• Verlaag je risico per trade en zie hoe snel de kans op ruïne daalt.
• Vul een pessimistische winstkans in. Overleeft de strategie alleen als alles meezit, dan is ze kwetsbaar.
• Een positieve verwachting en een lage kans op ruïne zijn twee verschillende doelen. Je wilt ze allebei, en je inzet bepaalt of dat lukt.

Veelgemaakte fouten

• Je winstkans overschatten. Met je beste periode in plaats van een volledige, eerlijke steekproef lijkt ruïne veel onwaarschijnlijker dan ze is.
• Te veel per trade riskeren. Ook een sterk voordeel redt geen account dat elke keer een groot deel inzet; vroeg of laat komt de verliesreeks.
• Winst met veiligheid verwarren. Een strategie kan een positieve verwachting hebben en toch een echte kans op ruïne, als de inzet agressief is.

Van getal naar discipline

Zie je hoeveel je overlevingskans verbetert als je je risico per trade verkleint, dan is dat een sterker argument voor voorzichtige positiegrootte dan welke vuistregel ook. Zoek met de calculator een risico per trade dat ruïne verwaarloosbaar houdt, ook bij een pessimistische winstkans, en laat je voordeel daarna zijn werk doen.

Dit artikel is alleen algemene informatie en vormt geen financieel advies.

Over deze risico op ruïne calculator

Gebruik deze risico op ruïne calculator voor een directe schatting op basis van de gegevens die je invoert. Pas de velden aan je situatie aan of bekijk al onze rekenmachines om je volgende stap te plannen.