Muestra c\u00f3mo podr\u00eda crecer una cartera de inversi\u00f3n cuando las rentabilidades son inciertas. En lugar de capitalizar tu dinero a un tipo fijo, simula 2.000 historias de mercado distintas, cada una con su propia mezcla de a\u00f1os buenos y malos, e informa de d\u00f3nde terminan: un resultado mediano, una estimaci\u00f3n baja en el percentil 10 y una estimaci\u00f3n alta en el percentil 90.<\/p>\n
Introduces un capital inicial, una aportaci\u00f3n mensual, una rentabilidad anual esperada, la volatilidad de esa rentabilidad y los a\u00f1os que piensas mantener la inversi\u00f3n. Junto a los tres percentiles, la herramienta muestra lo que dar\u00eda una rentabilidad constante cada a\u00f1o, cu\u00e1nto aportas en todo el periodo y qu\u00e9 proporci\u00f3n de las trayectorias termina por debajo de ese total. El gr\u00e1fico dibuja los percentiles 10, 50 y 90 a\u00f1o a a\u00f1o, y se ve c\u00f3mo se abre el rango con el tiempo.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las calculadoras de crecimiento simples suponen la misma rentabilidad cada a\u00f1o. As\u00ed sale una cifra limpia, pero desaparece la incertidumbre, que es lo que m\u00e1s pesa al invertir. Dos carteras con la misma rentabilidad media pueden acabar muy separadas si una sigui\u00f3 un camino suave y la otra dio bandazos, y una sola cifra no puede mostrarlo.<\/p>\n
Un rango obliga a planificar m\u00e1s all\u00e1 del mejor caso. Un objetivo que solo se cumple si todo va bien es fr\u00e1gil. Al poner el percentil 10 junto a la mediana, la calculadora te deja preguntarte si seguir\u00edas cumpliendo tu objetivo con rentabilidades decepcionantes. Si el plan aguanta la estimaci\u00f3n baja, puedes apoyarte en \u00e9l.<\/p>\n
La calculadora simula 2.000 trayectorias, a\u00f1o a a\u00f1o. Para cada a\u00f1o de cada trayectoria extrae una rentabilidad de una distribuci\u00f3n normal cuya media es tu rentabilidad esperada y cuya desviaci\u00f3n t\u00edpica es tu volatilidad. Una trayectoria puede ganar un 19 % el primer a\u00f1o, perder un 8 % el segundo y ganar un 4 % el tercero, mientras la siguiente sigue una secuencia completamente distinta.<\/p>\n
Dentro de cada a\u00f1o el saldo se capitaliza mensualmente a la rentabilidad de ese a\u00f1o, y tu aportaci\u00f3n se suma al final de cada mes. Con la volatilidad en cero, todas las trayectorias obtienen exactamente la rentabilidad esperada y la calculadora reproduce al c\u00e9ntimo la f\u00f3rmula cl\u00e1sica del valor futuro. Sirve de comprobaci\u00f3n: la simulaci\u00f3n a\u00f1ade incertidumbre alrededor del resultado conocido, no lo sustituye por otro.<\/p>\n
Los n\u00fameros aleatorios salen de un generador pseudoaleatorio con semilla fija, as\u00ed que los mismos datos reproducen siempre las mismas 2.000 trayectorias y la p\u00e1gina da la misma respuesta en cada visita. Las trayectorias van adem\u00e1s en parejas sim\u00e9tricas: cada perturbaci\u00f3n aleatoria se usa una vez tal cual y otra con el signo contrario, una t\u00e9cnica habitual que evita que la simulaci\u00f3n se incline hacia sorteos afortunados o desafortunados. Cuando cambias un dato, las 2.000 trayectorias se recalculan con las mismas perturbaciones de base, y la diferencia que ves se debe a tu cambio y no al azar.<\/p>\n
Por \u00faltimo, los 2.000 saldos finales se ordenan. La mediana es el valor central, el percentil 10 es el valor que una trayectoria de cada diez no alcanza y el percentil 90 es el valor que solo una de cada diez supera.<\/p>\n
Cada dato mueve el resultado de una manera distinta:<\/p>\n
La mediana es el resultado central: la mitad de las trayectorias termina por encima y la otra mitad por debajo. No es una promesa, y puede quedar algo por encima o por debajo del resultado con rentabilidad constante, que muestra lo que dar\u00eda una rentabilidad estable cada a\u00f1o. La distancia entre los dos indica cu\u00e1nto cambian los altibajos el resultado t\u00edpico.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n baja, en el percentil 10, es la cifra con la que planificar. Nueve de cada diez trayectorias terminan m\u00e1s arriba, as\u00ed que si tu objetivo sigue funcionando a ese nivel, el plan resiste. Si solo funciona en la mediana o por encima, quiz\u00e1 dependas de la suerte, y un colch\u00f3n, un horizonte m\u00e1s largo o una aportaci\u00f3n mayor lo reforzar\u00edan. La probabilidad de terminar por debajo de lo aportado pone cifra al riesgo de perder dinero en el conjunto del periodo.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n alta, en el percentil 90, muestra hasta d\u00f3nde puede llegar la cartera con buenos a\u00f1os, pero no deber\u00edas construir tus compromisos sobre ella. Planifica con la baja y cuenta con algo cercano al centro.<\/p>\n
La calculadora sirve m\u00e1s para comparar escenarios que para predecir una cifra:<\/p>\n
Todo modelo simplifica, y este tambi\u00e9n. Cada a\u00f1o simulado es independiente del anterior y sigue una distribuci\u00f3n normal, as\u00ed que no hay colas gruesas, ni ca\u00eddas m\u00e1s violentas de lo que permite una campana, ni repetici\u00f3n de la historia real de los mercados con sus largas subidas y bajadas. Las rentabilidades reales llegan agrupadas, y los a\u00f1os extremos ocurren con m\u00e1s frecuencia de lo que sugiere una distribuci\u00f3n normal.<\/p>\n
La rentabilidad media y la volatilidad se mantienen constantes durante todo el periodo, y el modelo no tiene en cuenta impuestos, comisiones ni inflaci\u00f3n. Las 2.000 trayectorias son una muestra, por lo que cada percentil tiene un peque\u00f1o error de muestreo, normalmente muy inferior al 1 % en la mediana y del 1 al 2,5 % en los percentiles 10 y 90. Las l\u00edneas del gr\u00e1fico son percentiles tomados a\u00f1o a a\u00f1o, no trayectorias individuales. Usa la proyecci\u00f3n para entender la forma de la incertidumbre y construir un plan que aguante una mala racha, no como pron\u00f3stico de un saldo exacto.<\/p>\n
Este art\u00edculo es solo informaci\u00f3n general y no constituye asesoramiento financiero.<\/em><\/p>\n Usa esta calculadora Monte Carlo cartera para obtener al instante una estimaci\u00f3n basada en los datos que introduces. Ajusta los campos seg\u00fan tu situaci\u00f3n o consulta todas nuestras calculadoras<\/a> para planificar el siguiente paso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Calculadora Monte Carlo de cartera: simula 2.000 escenarios de mercado y muestra los percentiles 10, 50 y 90 de tu saldo final y el riesgo de p\u00e9rdida.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_gspb_post_css":""},"ftk_country":[133],"ftk_category":[4],"class_list":["post-714675","ftk_tool","type-ftk_tool","status-publish","hentry","ftk_country-es-investment","ftk_category-investment"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool\/714675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool"}],"about":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ftk_tool"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=714675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=714675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ftk_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_country?post=714675"},{"taxonomy":"ftk_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_category?post=714675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acerca de esta calculadora Monte Carlo cartera<\/h2>\n