Esta simulaci\u00f3n cartera montecarlo te da una estimaci\u00f3n r\u00e1pida y precisa. Introduce tus datos arriba para ver el resultado al instante.<\/p>\n
Toda inversi\u00f3n convive con la incertidumbre. Nadie sabe qu\u00e9 rentabilidad tendr\u00e1 una cartera en los pr\u00f3ximos veinte a\u00f1os, y por eso pensar en una sola cifra lleva a expectativas equivocadas. Esta herramienta sustituye esa cifra \u00fanica por un abanico de resultados obtenido con una simulaci\u00f3n de Monte Carlo: reproduce 1.000 trayectorias posibles del mercado para tu capital y te muestra d\u00f3nde terminan.<\/p>\n
Introduces el capital, la rentabilidad media anual que esperas, la volatilidad de la cartera y el n\u00famero de a\u00f1os. A cambio obtienes el resultado mediano, un escenario pesimista (percentil 10), un escenario optimista (percentil 90), el valor esperado y la probabilidad de acabar por debajo del capital invertido. El gr\u00e1fico muestra c\u00f3mo se abre ese abanico a\u00f1o a a\u00f1o.<\/p>\n
Cada una de las 1.000 trayectorias es una secuencia de rentabilidades anuales sorteadas al azar. Las rentabilidades salen de una distribuci\u00f3n lognormal cuya media es la rentabilidad media que introduces y cuya desviaci\u00f3n t\u00edpica es la volatilidad. Es la forma habitual de modelizar rentabilidades financieras: admite a\u00f1os muy buenos y nunca produce un a\u00f1o peor que perderlo todo.<\/p>\n
En cada trayectoria, el capital se capitaliza a\u00f1o tras a\u00f1o con sus propias rentabilidades. Al final del plazo, la herramienta ordena los 1.000 valores finales de menor a mayor y lee los percentiles. El percentil 10 es el valor por debajo del cual termina una de cada diez trayectorias; la mediana es el valor central. El valor esperado, en cambio, no se estima con la muestra: se calcula de forma exacta, porque es el capital capitalizado a la rentabilidad media.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las simulaciones sortean n\u00fameros nuevos cada vez, y dos c\u00e1lculos seguidos dan resultados ligeramente distintos. Esta herramienta usa un generador de n\u00fameros aleatorios con semilla fija: produce siempre la misma secuencia, de modo que los mismos datos dan exactamente las mismas 1.000 trayectorias y el mismo resultado.<\/p>\n
No es un atajo, es una decisi\u00f3n de dise\u00f1o. Mantiene la p\u00e1gina r\u00e1pida y hace que las comparaciones sean honestas: si subes la volatilidad o alargas el plazo, las trayectorias de base son las mismas y la diferencia que ves se debe a tu cambio, no al ruido del sorteo. Alargar el plazo a\u00f1ade a\u00f1os a las mismas trayectorias en lugar de generar otras nuevas.<\/p>\n
La mediana es la cifra m\u00e1s representativa: la mitad de las trayectorias termina por encima y la otra mitad por debajo. El escenario pesimista es un resultado malo pero plausible, que nueve de cada diez trayectorias superan; sirve como prueba de resistencia. El escenario optimista es su espejo: un buen resultado que solo supera una de cada diez.<\/p>\n
Con los valores por defecto, 50.000 euros durante 20 a\u00f1os con una rentabilidad media del 6 % y una volatilidad del 15 %, la mediana ronda los 131.600 euros, el percentil 10 se queda cerca de 60.600 euros y el percentil 90 supera los 297.000 euros. El valor esperado es de 160.357 euros, por encima de la mediana, y alrededor del 5,6 % de las trayectorias acaba por debajo de los 50.000 euros iniciales.<\/p>\n
Que la media supere a la mediana no es un error. El inter\u00e9s compuesto hace que los resultados sean asim\u00e9tricos: unas pocas trayectorias excelentes tiran de la media hacia arriba, mientras que la trayectoria t\u00edpica queda por debajo. Planificar con la mediana es m\u00e1s prudente que hacerlo con la media.<\/p>\n
La volatilidad gobierna la anchura del abanico. Una cartera conservadora, con mucha renta fija, tiene poca volatilidad y sus percentiles quedan relativamente juntos. Una cartera cargada de renta variable tiene una volatilidad alta y sus percentiles se separan mucho con los a\u00f1os.<\/p>\n
La volatilidad tiene adem\u00e1s un coste menos visible: con la misma rentabilidad media, cuanto mayor es la volatilidad, m\u00e1s baja es la rentabilidad que obtiene la trayectoria t\u00edpica, porque las ca\u00eddas pesan m\u00e1s que las subidas del mismo tama\u00f1o. Por eso, si subes la volatilidad sin tocar la media, ver\u00e1s que el escenario optimista sube mientras la mediana baja y la probabilidad de perder capital aumenta. Entender ese intercambio ayuda a elegir un nivel de riesgo que puedas mantener en los a\u00f1os malos.<\/p>\n
Esta simulaci\u00f3n no predice el futuro. Trata la rentabilidad de cada a\u00f1o como independiente de la anterior y mantiene constantes la media y la volatilidad durante todo el plazo. La distribuci\u00f3n lognormal es m\u00e1s suave en los extremos que los mercados reales, que a veces sufren ca\u00eddas mayores de lo que el modelo espera.<\/p>\n
Tampoco incluye aportaciones peri\u00f3dicas, impuestos, comisiones ni inflaci\u00f3n: las cifras son nominales y brutas, as\u00ed que conviene introducir una rentabilidad neta de comisiones. Por \u00faltimo, 1.000 trayectorias dan una imagen estable pero no exacta: los percentiles tienen un error de muestreo de unos pocos puntos porcentuales de su valor y la probabilidad de p\u00e9rdida, de uno o dos puntos.<\/p>\n
Empieza con una rentabilidad media prudente y una volatilidad acorde al tipo de cartera que est\u00e1s valorando. F\u00edjate sobre todo en la mediana como referencia y usa los percentiles para dimensionar el rango, sin hacerte ilusiones con el escenario optimista ni asustarte con el pesimista.<\/p>\n
Prueba a modificar la volatilidad manteniendo la media para comprobar c\u00f3mo se ensancha o estrecha el abanico, y a alargar el plazo para ver c\u00f3mo cambia la probabilidad de p\u00e9rdida. Ese ejercicio te ayudar\u00e1 a elegir un nivel de riesgo con el que te sientas c\u00f3modo y a construir un plan que puedas mantener incluso cuando los mercados no acompa\u00f1en.<\/p>\n
Esta es informaci\u00f3n general para planificar y comparar, y no constituye asesoramiento financiero.<\/em><\/p>\n Usa esta simulaci\u00f3n cartera montecarlo para obtener al instante una estimaci\u00f3n basada en los datos que introduces. Ajusta los campos seg\u00fan tu situaci\u00f3n o consulta todas nuestras calculadoras<\/a> para planificar el siguiente paso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Prueba esta simulaci\u00f3n cartera montecarlo: 1.000 trayectorias con semilla fija te muestran los percentiles 10, 50 y 90 y el riesgo de perder capital.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_gspb_post_css":""},"ftk_country":[52],"ftk_category":[4],"class_list":["post-713343","ftk_tool","type-ftk_tool","status-publish","hentry","ftk_country-es","ftk_category-investment"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool\/713343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool"}],"about":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ftk_tool"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=713343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=713343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ftk_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_country?post=713343"},{"taxonomy":"ftk_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_category?post=713343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acerca de esta simulaci\u00f3n cartera montecarlo<\/h2>\n