Der Rechner zeigt, wie ein Portfolio bei unsicheren Renditen wachsen k\u00f6nnte. Statt mit einem festen Satz zu verzinsen, simuliert er 2.000 Marktverl\u00e4ufe mit jeweils eigener Mischung aus guten und schlechten Jahren. Er zeigt den Median, eine untere Sch\u00e4tzung beim 10. Perzentil und eine obere beim 90. Perzentil.<\/p>\n
Sie geben Startbetrag, monatliche Sparrate, erwartete Jahresrendite, Volatilit\u00e4t und Anlagedauer ein. Zus\u00e4tzlich sehen Sie das Ergebnis bei gleichbleibender Rendite, die Summe Ihrer Einzahlungen und den Anteil der Pfade, die darunter enden. Das Diagramm zeichnet die drei Perzentile Jahr f\u00fcr Jahr.<\/p>\n
Einfache Wachstumsrechner nehmen jedes Jahr dieselbe Rendite an. Zwei Portfolios mit gleicher Durchschnittsrendite k\u00f6nnen aber weit auseinanderliegen, wenn eines ruhig verlief und das andere stark schwankte. Eine einzelne Zahl zeigt das nicht.<\/p>\n
Mit dem 10. Perzentil neben dem Median k\u00f6nnen Sie pr\u00fcfen, ob Sie Ihr Ziel auch erreichen, wenn die Renditen entt\u00e4uschen. Ein Plan, der die untere Sch\u00e4tzung \u00fcbersteht, ist belastbar.<\/p>\n
F\u00fcr jedes Jahr jedes Pfads zieht der Rechner eine Rendite aus einer Normalverteilung mit Ihrer erwarteten Rendite als Mittelwert und Ihrer Volatilit\u00e4t als Standardabweichung. Ein Pfad verdient vielleicht im ersten Jahr 19 %, verliert im zweiten 8 % und verdient im dritten 4 %, der n\u00e4chste erlebt eine ganz andere Folge.<\/p>\n
Innerhalb jedes Jahres verzinst sich das Kapital monatlich mit der Rendite dieses Jahres, die Sparrate kommt am Monatsende hinzu. Bei einer Volatilit\u00e4t von null verdient jeder Pfad genau die erwartete Rendite, und der Rechner liefert auf den Cent die klassische Endwertformel.<\/p>\n
Der Zufallsgenerator hat einen festen Startwert; dieselben Eingaben ergeben immer dieselben Pfade. Die Pfade kommen in gespiegelten Paaren: Jeder Zufallsschock wird einmal wie gezogen und einmal mit umgekehrtem Vorzeichen verwendet. Das verhindert, dass die Simulation zu gl\u00fccklichen oder ungl\u00fccklichen Ziehungen neigt. \u00c4ndern Sie eine Eingabe, werden alle Pfade mit denselben Schocks neu gerechnet.<\/p>\n
Am Ende werden die 2.000 Endwerte sortiert. Der Median liegt in der Mitte, das 10. Perzentil erreicht einer von zehn Pfaden nicht, das 90. \u00fcbertrifft nur einer von zehn.<\/p>\n
Die H\u00e4lfte der Pfade endet \u00fcber dem Median, die H\u00e4lfte darunter. Er kann etwas \u00fcber oder unter dem Wert bei gleichbleibender Rendite liegen; der Abstand zeigt, wie stark die Schwankungen das typische Ergebnis ver\u00e4ndern.<\/p>\n
Planen Sie mit dem 10. Perzentil. Neun von zehn Pfaden enden h\u00f6her. Funktioniert Ihr Ziel nur beim Median oder dar\u00fcber, brauchen Sie Gl\u00fcck; ein Puffer, ein l\u00e4ngerer Zeitraum oder eine h\u00f6here Sparrate machen den Plan stabiler. Die Wahrscheinlichkeit, unter den Einzahlungen zu enden, beziffert das Risiko, \u00fcber den ganzen Zeitraum Geld zu verlieren.<\/p>\n
Das 90. Perzentil zeigt das Aufw\u00e4rtspotenzial, sollte aber nie die Grundlage f\u00fcr Verpflichtungen sein.<\/p>\n
Jedes simulierte Jahr ist unabh\u00e4ngig und normalverteilt. Das Modell kennt keine Einbr\u00fcche jenseits einer Glockenkurve und keine langen Auf- und Abschw\u00fcnge wie in der echten Marktgeschichte; tats\u00e4chlich treten Extremjahre h\u00e4ufiger auf.<\/p>\n
Rendite und Volatilit\u00e4t bleiben konstant, Steuern, Geb\u00fchren und Inflation fehlen. Weil 2.000 Pfade eine Stichprobe sind, hat jedes Perzentil einen kleinen Fehler, beim Median meist deutlich unter 1 %, beim 10. und 90. Perzentil etwa 1 bis 2,5 %. Die Linien im Diagramm sind Perzentile je Jahr, keine einzelnen Pfade. Nutzen Sie das Ergebnis, um die Unsicherheit zu verstehen und einen Plan zu bauen, der eine schwache Phase verkraftet.<\/p>\n
Dieser Artikel dient ausschlie\u00dflich der allgemeinen Information und ist keine Finanzberatung.<\/em><\/p>\n Nutzen Sie diesen Monte Carlo Portfolio Rechner, um sofort eine Sch\u00e4tzung auf Basis Ihrer eigenen Angaben zu erhalten. Passen Sie die Eingaben oben an Ihre Situation an oder sehen Sie sich alle unsere Rechner<\/a> an, um den n\u00e4chsten Schritt zu planen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Der Monte-Carlo-Portfolio-Rechner simuliert 2.000 Marktverl\u00e4ufe und zeigt das 10., 50. und 90. Perzentil Ihres Endkapitals sowie das Verlustrisiko.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_gspb_post_css":""},"ftk_country":[113],"ftk_category":[4],"class_list":["post-714673","ftk_tool","type-ftk_tool","status-publish","hentry","ftk_country-de-investment","ftk_category-investment"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool\/714673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_tool"}],"about":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ftk_tool"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=714673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=714673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ftk_country","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_country?post=714673"},{"taxonomy":"ftk_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/financekit.tools\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ftk_category?post=714673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\u00dcber diesen Monte Carlo Portfolio Rechner<\/h2>\n